Właściwości prognostyczne modeli
maja 15th 2008abcekonomiiEdukacja, nauka
Ekonometria jest dziedziną ekonomeii matematycznej, która zajmuje się analizowaniem zjawisk finansowych. Badania opierają się o narzędzia z teorii ekonomii, teorii matematyki a także wnioskowania statystycznego.
W nauce podstaw ekonometrii wyróżniamy dwa podejście. Czyli: teoria podstaw ekonometrii, która akcentuje wszelkie techniki ekonometryczno-statystyczne rozwinięte i dostosowane do szczególnyc potrzeb badań ilościowych w ekonometrii. Kolejna z teorii to tzw. teoria stosowana akcentująca priorytet na zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych do wykonania konkretnego badania w oparciu o zastosowanie danych empirycznych.
Sposobem badań w ekonometrii ekonomicznej jest model ekonometryczny. Należy wyobrazić go sobie jako równanie lub/i zbiór równań opisujących związki pomiędzy wybranymi zmiennymi ekonometrycznymi równania modelu. Dane ex post przedstawione na ogół w postaci znormalizowanej po lewej stronie równania występuje zmienna która jest objaśniana (tzw. zmienna endogeniczna), natomiast po prawej stronie występuje prognozowana funkcja, w której umieszcza się zmienne objaśniające (czyli dane egzogeniczne) oraz parametry. Więcej informacji na temat ekonometrii zamieściliśmy w kategorii Ekonometria.
Estymacja elementów modelu to przypisanie nieznanym parametrom konkretnych wartości mierzalnych. Odbywa sie to w oparciu o dane dzięki m.in. takiej technice jak wykłady ze statystytki.
MNK to efektywna technika, ale nie zawsze możliwa do zastosowania. Polega na wyszukiwaniu takich wartości ocen parametrów strukturalnych modelu prognostycznego, by suma podniesionych do kwadratu odchyleń obserwowanych (tzw.empirycznych) wartości zmiennej Y od jej wartości ex ante wyliczonych przez oszacowany model, była jak najmniejsza. Prognozując procesy gospodarcze sprawdź co to jest liniowy model ekonometryczny.
No Comments »
